不一定必须有。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十三条规定：学校门口设置交通护栏、交通标志等设施时，应当按照国家标准合理设置，并保持清晰、醒目、准确、完好、方便通行。因此，是否在幼儿园门口设置拒马护栏，需要根据具体情况进行判断，并不是必须的设施。