在多因子选股过程中,如何评价因子的有效性?任选一个投资标的,【点击查看详情】
1、相关性检验:计算同一时刻的个股的指标值和未来一段时间收益的相关性,并进行显著性检验,相关性越强,说明选股能力越强。2、单因子检验:单独对某个因子进行检验,观察其与未来一段时间收益的相关性,如果某个因子与未来收益具有显著的相关性,则可以认为该因子具有一定的有效性。
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