需要。根据查询深圳罗湖口岸通关指南可知去罗湖关口买东西需要通行证。深圳，简称“深”，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。