梧州第一幼儿园没有小小班。根据梧州市第一幼儿园官息，该园共有两个部门，分别是东校区和西校区。根据官网公布的班级设置，东校区设有小班、中班和大班，而西校区设有小班、中班、大班和特长班。可以看出，梧州市第一幼儿园在校区设置上都设有小班，但官网没有明确说明是否设有小小班。