吉首大学研究生院在张家界校区。根据查询相关公开信息：吉首大学研究生院张家界校区位于湖南省吉首市张家界大道505号研究生教育楼，是吉首大学进行研究生教育、培养高层次专门人才的重要机构，是吉首大学的重要组成部分。