1. 投资风险与标准差的关系： 标准差是衡量证券自身波动风险的重要指标。标准差越大，说明证券的整体波动风险越大；反之，标准差越小，整体波动风险越小。标准差中既包含了市场风险，也包含了该证券的特异风险。2. 投资风险与β系数的关系： β系数是衡量证券相对于整个市场风险大小的指标。当市场波动时，β系数反映了证券相对于市场的

标准差越大，表示证券的波动越大，即其价格或收益率的变动幅度越大。标准差既测度系统风险（市场风险、不可分散风险），也测度非系统风险（特有风险、特殊风险、可分散风险）。在投资组合理论中，标准差用于测量投资组合的风险，但投资组合的风险并非各证券风险的简单加权，而是取决于各证券的标准差、各证...

一般而言,标准差愈大,表示净值的涨跌较剧烈,风险程度也较大。实务的运作上,可进一步运用单位风险报酬率的概念,同时将报酬率的风险因素考虑在内。所谓单位风险报酬率是指衡量投资人每承担 一单位的风险,所能得到的报酬,以夏普指数最常为投资人运用。 标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较...

标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。相反，标准差数值越小，代表回报较为稳定，风险亦较小。这是学术的回答，如果用你说的正负对应标准差的大小的话，你可以这样理解：对于追求投资收益的人，没有会满足于“无风险利率...

标准差：衡量股票收益波动性的指标，标准差越大，风险越高。贝塔系数（β）：评估证券或投资组合系统风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数越大，风险越高。持股集中度、行业投资集中度、持股数量：这些指标反映了股票基金的投资组合结构，集中度越高，风险可能越大。波动率：衡量股票...

标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。因此，如果有两只收益率相同的基金，投资人应该选择标准差较小的基金（承受较小的风险得到相同...

在期望 值相同的情况下，标准差越大，风险越大；标准差越小，则风险越小。标准差率是一个相对指标，它以相 对数反映决策方案的风险程度，既适用于期望值相同的决策方案，也适用于期望值不同的决策方案。标准 差率越大，风险越大；标准差率越小，风险越小。

标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。相反，β强调的是相对于整个市场（M），这个证券的波动大小...

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差桥袜也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。二，投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+...

标准差刻画的是证券自身的波动程度，数值越大，表明波动越剧烈，它既衡量市场风险（不可分散风险），也涉及非系统风险（可分散风险）。投资组合理论指出，尽管组合报酬率是单个证券期望值的加权平均，但风险并非简单相加，通过组合可以分散风险。贝塔系数则侧重于证券对市场的相对波动，以市场整体作为参照。若...