| 单利 | 终值 | F＝P＋P×n×i＝P×（1＋i×n） | ||||
| 现值 | P＝F/(1＋i×n） | |||||
| 复利 | 终值 | F=P×(1+i)n＝P×(F/P，i，n)=现值×复利终值系数 | 复利终值与复利现值互为逆运算；复利终值系数与复利现值系数互为倒数。 | |||
| 现值 | P=F×(1+i)-n=F×(P/F，i，n)=终值×复利现值系数 | |||||
| 普通年金 | 终值 | FA=A×[(1+i)n-1]/i＝A×(F/A，i，n)=年金×年金终值系数 | 年偿债基金与普通年金终值互为逆运算；偿债基金系数与年金终值系数互为倒数。 | |||
| 年偿债基金 | A=F×i/[(1+i)n-1]=F×(A/F，i，n)=年金终值/年金终值系数 | |||||
| 现值 | PA=A×[1-(1+i)-n]/i＝A×(P/A，i，n)=年金×年金现值系数 | 年资本回收额与普通年金现值互为逆运算；资本回收系数与年金现值系数互为倒数。 | ||||
| 年资本回收额 | A=P×i/[1-(1+i)-n]=P×(A/P，i，n)=年金现值/年金现值系数 | |||||
| 年金终值系数=（复利终值系数-1）/i | 年金现值系数=（1-复利现值系数）/i | |||||
| 预付年金 | 终值 | FA＝A×[(1+i)n-1]/i×(1＋i)＝A×(F/A，i，n)×(1＋i) | 预付年金终值=普通年金终值×(1+利率） | |||
| FA＝A×[(F/A，i，n＋1)-1] | 按照普通年金终值计算，期数+1，系数-1 | |||||
| 现值 | PA＝A×[1-(1+i)-n]/i×(1＋i)＝A×(P/A，i，n)×(1＋i) | 预付年金现值=普通年金现值×(1+利率） | ||||
| PA＝A×[(P/A，i，n－1)＋1] | 按照普通年金现值计算，期数-1，系数+1 | |||||
| 递延年金 | 终值 | FA＝A×[(1+i)n-1]/i＝A×(F/A，i，n) | 与普通年金终值的计算一样； n表示A的个数，与递延期无关 | |||
| 现值 | PA＝A×(P/A，i，n)×(P/F，i，m) | 先将递延年金视为n期普通年金，求出在n期期初的现值，然后再将此值作为m期的终值，按照求复利现值的方法折算到m期期初 | ||||
| PA＝A×[(P/A，i，m＋n)-(P/A，i，m)] | 先计算（m＋n）期普通年金现值，再减去m期普通年金现值（递延期m年金期n） | |||||
| PA＝A×(F/A，i，n)×(P/F，i，m＋n) | 先将递延年金视为n期普通年金，求出在n期期末的终值，然后再将此值按照求复利现值的方法折算到（m＋n）期期初 | |||||
| 永续年金·现值 | PA＝A/i=年金额/折现率 | |||||
| 求利率 | （i-i1）/（i2-i1）＝（B-B1）/（B2-B1） | (现值/终值)系数B,利率i | ||
| i＝i1＋（B-B1）/（B2-B1）×（i2-i1） | ||||
| 实际利率 与 名义利率 | 一年多次复利计息 | i＝（1＋r/m）m-1 | 实际利率i，名义利率r，每年复利计息次数m | |
| 通货膨胀情况下 | 1＋名义利率＝（1＋实际利率）×（1＋通货膨胀率） | |||
| 名义利率＝实际利率＋通货膨胀率＋实际利率×通货膨胀率 | ||||
| 实际利率＝[（1＋名义利率）/（（1＋通货膨胀率）]-1 | ||||
| 单项投资风险衡量 | 预期收益率(期望值)=∑(各情况收益率×各情况概率) | =∑(Xi×Pi) |
| 方差=∑(各情况收益率-预期收益率)2×各情况概率 | σ2=∑(Xi-)2×Pi | |
| 标准差= | ||
| 标准差率=标准差/预期收益率 | V=σ/ | |
| 资产组合风险衡量 | 资产组合预期收益率=∑(各资产预期收益率×该资产价值比例) | E(RP)= ∑Wi×E(Ri) |
| 两项资产组合收益率的方差=(A资产的价值比例×A资产的标准差)2＋(B资产的价值比例×B资产的标准差)2＋2×(A资产的价值比例×A资产的标准)×(B资产的价值比例×B资产的标准差)×两项资产收益率的相关系数ρ1，2 | σP2= W12σ12＋W22σ22＋2W1σ1W2σ2ρ1，2 | |
| 两项资产组合的协方差=两项资产收益率的相关系数×A资产的标准差×B资产的标准差 | ||
| 系统风险衡量 | 单项资产的系统风险系数β=该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×(该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差) | β=ρi，m×(σi/σm) |
| 资产组合的系统风险系数β=∑(各资产的价值比例×各资产的系统风险系数) | βP=∑（Wi×βi） | |
| 必要收益率=预期收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险利率+系统风险系数×（市场组合收益率-无风险收益率） | R=Rf＋β×(Rm-Rf) |
