1.自1984年1月1日起,中国人民银行开始专门行使银行的职能,所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至:( C )A 中国银行 B 交通银行 C 工商银行 D 建设银行
2.下面哪些是属于中国人民银行的职责范围:( ABCDE )A.发布与履行其职责相关的命令和规章B.发行人民币,管理人民币流通C.监督管理黄金市场D.负责金融业的统计、调查、分析和预测E.从事有关的国际金融活动
3.下列属于银监会的监管理念的是:( ABDE )A.管风险 B.提高透明度 C.管机构 D.管法人 E、管内控
4.银监会的监管目标是监管者追求的基本目标(B )A(对) B(错) 银监会的监管目标是监管者追求的最终效果或最终状态：1、审慎有效监管，保护存款人和消费者利益；2、增进市场信心；3、通过宣传教育工作和相关信息批露，增进公众对现代金融了解；4、努力减少金融犯罪
5.下列属于市场准入的有:( ABD )A.机构准入 B.业务准入 C.法人准入 D.高级管理人员准入 E.技术准入
6.下列属于中国银行业协会的会员单位的有:( ABCEF )A.性银行B.商业银行C.中国邮政储蓄银行D.农村资金互助社E.国债登记结算有限责任公司F.资产管理公司G、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联合社（不包括村镇银行与农村资金互助社）；准单位包括各省银行业协会
7.中国银行业协会的执行机构是会员大会(B )A(对) B(错) 中国银行业协会的最高权力机构为会员大会，会员大会的执行机构是理事会，对会员大会负责
8、下列属于银行金融机构的是：（ABEF）非银行金融机构包括：金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
A、中国进出口银行B、村镇银行C、资产管理公司D、汽车金融公司E、交通银行F、农村信用联合社H、金融租赁公司
9、国家开发银行所承担的任务是：（B）
A、农业性贷款B、国家重点建设项目融资C、支持进出口贸易D、支持国家开发项目融资
10、中国农业发展银行可以办理保险代理等中间业务（A）A（对） B（错）
11、按照“一行一策”原则，推进性银行改革，首先应该先推进（A）改革。A、国家开发银行 B、中国进出口银行 C、中国农业发展银行 D、中国银行
12、下面哪家大型商业银行还未在交易所上市(B)A、工商银行 B、农业银行 C、中国银行 D、建设银行 E、交通银行
13、下面哪家大型商业银行既在上海交易所上市，又在联合交易所上市 (ACE)
A、工商银行 B、农业银行 C、中国银行 D、建设银行(只在联合交易所上市) E、交通银行
14、新中国第一家全国
性的股份制银行是：（A）A、交通银行 B、招商银行 C、恒丰银行 D、中信银行
15、城市商业银行是在原城市信用社的基础上组建并发展的（A）A（对） B（错）
16、1979年，我国第一家城市信用社在（D）成立。A、广东——广州B、江苏——淮安C、山东——青岛D、河南——驻马店
17、城市商业银行呈现出的新的发展趋势是：（ABD）A、引进战略投资者 B、跨区域经营 C、创新 D、联合重组 E、扩大业务规模
18、村镇银行和农村资金互助社是（D）年批准设立的A、2004 B、2005 C、2006 D、2007
（一）单选题
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．（B）是中国的银行，负责制定和执行货币。
A．中国银行B．中国人民银行C．国家开发银行D．中国银行业监督管理委员会
2．银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于监管措施中的（A）。
A．市场准人B．非现场监管C．监管谈话D．信息披露监管
3．《银行业监督管理法》中对于银行业监督管理的目标的叙述中不包括（C）。
A．促进银行业的合法、稳健运行B．维护公众对银行业的信心C．维护银行业合法权益D．提高银行业竞争能力
4．银监会的全称是（B）。
A．中国银行监督管理委员会B．中国银行业监督管理委员会C．中国银监会D．银行监督管理委员会
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2 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
5．CBA的中文名称是（A）。
A．中国银行业协会B．中国银行协会C．中国银行业公会D．注册银行分析师
6．（A）是中国银行业协会的最高权力机构。
A．会员大会B．秘书处C．理事会D．五个专业委员会
7．下列银行中不是性银行的是（D）。
A．中国农业发展银行B．国家开发银行C．中国进出口银行D．中国邮政储蓄银行
8.2007年1月在北京召开的全国金融工作会议决定：“按照分类指导、‘一行一策’的原则，推进性银行改革。首先推进（）改革，全面推行商业化运作，主要从事中长期业务。对性业务要实行（B）。”
A．国家开发银行，责任明确的审批制B．国家开发银行，公开透明的招标制
C．中国进出口银行，责任明确的审批制D．中国进出口银行，公开透明的招标制
9．目前，我们所称的“五大行”是指（A）。
A．中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行
B．中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中
国建设银行
C．中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国进出口银行
D．中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行
10．下列银行名称中有一家是不存在的，它是（B）。
A．北京银行B．北京中关村发展银行C．上海银行D．上海浦东发展银行
11．我国第一家批准设立境内代表处的外资银行是（D）。
A．花旗银行B．渣打银行C．东亚银行D．日本输出人银行
12．新中国第一家信托公司是（A）。
A．中国国际信托投资公司B．北京国际信托投资公司
C．上海国际信托投资公司D．中国信达资产管理公司
13．CDP是指（B）。
A．国民生产总值B．国内生产总值C．国民收入D．国民生产净值
14．从支出的角度来看，私人购买住房的支出，包含在（B）之中。
A．私人消费B．投资的固定资本形成C．投资的存货增加D．消费
15．金融市场最主要、最基本的功能是（C）。
A．优化资源配置功能B．经济调节功能C．货币资金融通功能D．定价功能
16．下列金融市场中不属于场内交易市场的是（C）。
A．上海证券交易所B．大连商品交易所
C．全国银行间债券市场D．中国金融期货交易所
17．发行市场和流通市场的主要区别是（C）。
A．金融工具交割日期不同B．融资方式不同C．交易的阶段不同D．交易工具类型不同
18．以下关于金融工具的说法中，错误的是（B）。
A．按投资人所拥有的权利划分，证券投资基金是混合工具
B．按金融工具的职能划分，股票是用于保值、投机等目的的工具
C．按期限长短划分，回购协议属于短期金融工具
D．按融资方式划分，企业债券属于直接融资工具
19.2003年中国人民银行开始面向商业银行发行银行票据，这种货币工具属于（B），发行票据会（）。
A．利率，减少货币供应量B．公开市场业务，减少货币供应量
C．公开市场业务，增加货币供应量D．利率，增加货币供应量
20．下列关于货币的说法，正确的是（D）。
A．货币是国家调节和控制宏观经济的唯一手段
B．公开市场业务、存款准备金、利率被称为货币的“三大法宝”
C．货币供应量是货币的操作目标
D.2004年，我国进一步改革存款准备金制度，实行差别存款准备金率制度
21．商业银行最主要的资金来源是（）。
A．存款B．贷款C．利息收入D．手续费收入
22．个人存款可以分为（）。
A．活期存款、整存整取、定活两便存款、个人通知存款、教育储蓄存款
B．活期存款、定期存款、定活两便存款、个人通知存款、教育储蓄存款
C．
活期存款、定期存款、定活两便存款、个人协定存款、教育储蓄存款
D．活期存款、整存整取、理财专户存款、个人通知存款、教育储蓄存款
23．活期存款中，银行使用年利率除以360天折算出的日利率，比年利率除以365天（实际计息天数）折算出的日利率（）。
A．高B．低C．一样D．不一定
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3 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
24．定期存款中存款方式不属于整笔存入的是（）。
A．整存整取B．整存零取C．存本取息D．零存整取
25．某客户2006年12月28日存人10000元，定期整存整取半年，假定利率为2.70%，到期日为2007年6月28日，支取日为2007年7月18日。假定2007年7月18日，活期储蓄存款利率为0.72%，利息税率是20%，则该客户拿到的利息是（）元。
A.135B.108C.139D.111.2
26．（）是单位存款人的主办账户。
A．一般存款账户B．专用存款贝长户C．临时存款账户D．基本存款账户
27．个人外汇账户按账户性质区分为（）。
A．个人外汇账户、外汇结算账户、资本项目账户
B．外汇结算账户、资本项目账户、外汇储蓄账户
C．境内个人外汇账户、境外个人外汇账户
D．外汇储蓄账户、资本项目账户、个人外汇账户
28．金融机构贷款基准利率是由（）制定的。
A．中国人民银行B．财政部C．国家外汇管理局D．
29．贷款业务最主要的风险是（）。
A．信用风险B．战略风险C．市场风险D．操作风险
30．根据贷款“五级分类法”的划分，不良贷款是指（）。
A．关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款B．关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款
C．次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款D．正常类贷款、可疑类贷款、损失类贷款
31．贷后管理的期限是（）。
A．从贷款问题出现之日到贷款本息收回之时为止
B．从贷款无法足额收回之日到贷款本息收回之时为止
C．从贷款间题出现之日到不良贷款重组完成之时为止
D．从贷款发放之日到贷款本息收回之时为止
32．王先生2007年2月8日购买了一套商品房，总价40万元，首付20万元，其余20万元通过按揭方式支付，贷款期限10年，假设贷款利率为5.814%，如果采用等额本息还款法，则王先生每月需要偿还的本息总额为（）。
A.2201.78元B.1666.67元C.969.00元D.1232.78元
33．银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色的银行是（）。
A．牵头行B．代理行C．参加行D．安排行
34．下面有关保理业务说法不正确的是（）。
A．分为单保理和双保理B．
保理业务的全称是保付代理业务
C．是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险担保于一体的综合性金融服务
D．单、双保理业务中进出口银行都与进出口商签订保付代理协议
35．我国的短期融资券是企业发行的短期债券，类似于美国的商业票据。短期融资券发行和交易的市场是（）。
A．银行间市场B．交易所市场C．票据市场D．场内市场
36．在直接标价法下，银行报出的买入价、卖出价和中间价中最高的为（）。
A．买入价B．卖出价C．中间价D一样高
37．关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是（）。
A．需要事前约定交易的币种、金额和汇率等
B．远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值小于即期汇率数值
C．远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点
D．可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割
38．下列融资方式中，（）不适于商业银行在遇到短期资金紧张时获得资金。
A．卖出持有的央行票据B．同业拆人资金C．上市发行股票D．将商业汇票转贴现
39．银行交易金融衍生品的主要目的应为（）。
A．获得较高收益B．赚取价差C．为客户炒作D．风险管理
40．在（）业务中，交易双方都是金融机构。
A．票据发行便利B．票据贴现C．票据转贴现D．票据承兑
答案详解
（一）单选题
1．答案B
1995年《中国人民银行法》通过后，中国人民银行作为银行以法律形式被确定下来。（第3页）中国银行是我国大型商业银行之一，故A选项错误。（第13页）国家开发银行是我国三家性银行之一，故C选项错误。（第10页）中国银行业监督管理委员会是我国的银行业监督管理机构，故D选项错误。（第4页）
2．答案A
银监会对银行业的监管措施包括市场准入、非现场监管、监管谈话、现场检查和信息披露监管，其中市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入，银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于市场准入。（第8页）
作者：jingjishi1232008-8-20 17:04 回复此发言
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4 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
3．答案C
《银行业监督管理法》规定：银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心，银行业监督管理应当保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。（第7页）C选项属于中国银行业协会的宗旨。（第9页）
4．答案B
银监会的全称是中国银行业监督管理委员会，而不是中国银行监督管理委员会。（第4
页）
5．答案A
CBA是ChinaBankingAssociation的缩写，中文名称是中国银行业协会。（第9页）6．答案A
会员大会是中国银行业协会的最高权力机构，理事会是会员大会的执行机构，秘书处为日常办事机构。（第9页）
7．答案D
性银行包括国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。（第10页）
8．答案B
根据2007年1月召开的全国金融工作会议决定，“按照分类指导、‘一行一策’的原则，推进性银行改革。首先推进国家开发银行改革，全面推行商业化运作，主要从事中长期业务。对性业务要实行公开透明的招标制”。（第12页）
9．答案A
“五大行”是指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行。中国人民银行是银行，故B选项错误。中国进出口银行是性银行之一，故C选项错误。国家开发银行是性银行，故D选项错误。（第10~13页）
10．答案B
北京银行和上海银行是在原北京市商业银行和上海市商业银行的基础上组建而成的，上海浦东发展银行是我国12家股份制商业银行之一，只有北京中关村发展银行不存在。
11．答案D
1979年，日本输出入银行在北京设立代表处，是我国批准设立的第一家外资银行代表处。（第19页）
12．答案A
1979年，新中国第一家信托投资公司——中国国际信托投资公司成立。（第21页）
13．答案B
GDP是指国内生产总值，国民生产总值是GNP，故A选项错误。国民收入是NI，故C选项错误。国民生产净值是NNP，故D选项错误。（第24页）
14．答案B
投资也称资本形成，包括固定资本形成和存货增加两部分，私人购买住房支出属于房地
产投资，包含在固定资本形成之中，不包含在私人消费之中。（第27页）
15．答案C
融通货币资金是金融市场最主要、最基本的功能。（第29页）
16．答案C
场内交易市场又称为有形市场，是指有固定场所、有组织、有制度的金融交易市场，如股票交易所等。场外市场又称为柜台市场或无形市场，指没有固定交易场所的市场。交易所属于场内交易市场，全国银行间债券市场属于场外市场。（第31页）
17．答案C
金融市场按交易阶段划分为发行市场和流通市场，所以发行市场和流通市场的主要区别是交易的阶段不同。按金融工具交割日期不同区分的是现货市场和期货市场，故A选项错误。按交易工具类型不同区分的市场是债券市场、股票市场、外汇市场、票据市场、黄金市场、保险市场等，故D选项错误。（第30页）
18．答案B
按金融工具的职能划分，股票是用于投资和筹资的工具。（第36页）
19．答案B
公开市场业务
是指银行在金融市场上买进或卖出有价证券，吞吐基础货币，以改变商业银行等存款类金融机构的可用资金，进而影响货币供应量和利率，实现货币目标的一种措施。因此中国人民银行向商业银行发行银行票据属于公开市场业务，发行央票可以回收基础货币，进而减少货币供应量。（第39页）
20．答案D
2004年我国进一步改革存款准备金制度，实行差别存款准备金率制度。（第40页）货币是国家调节和控制宏观经济的主要手段之一，故A选项错误。（第36页）公开市场业务、存款准备金、再贴现被称为货币的“三大法宝”，故B选项错误。（第37页）我国货币的操作目标是基础货币，中介目标是货币供应量，故C选项错误。（第38页）
2008年银行从业资格考试试题资料笔记大全
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5 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
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2008年《风险管理》在线模拟考题（含答案）
《风险管理》在线模拟考题（一）
本模拟题是按照大纲并结合教材针对真题的模拟考题！模拟题部分共四套，每套有90个单选，40个多选题，15个判断题，其中有很多会和考试题相近或相同，敬请把握机会，顺利通过。
一、 单选题
１ 商业银行的核心竞争力是：Ｄ
Ａ 吸存放贷
Ｂ 支付中介
Ｃ 货币创造
Ｄ 风险管理
２ 风险是指
指：Ｃ
Ａ 损失的大小
Ｂ 损失的分布
Ｃ 未来结果的不确定性
Ｄ 收益的分布
３ 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ B ）的基本规律。
A． 高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
4 风险分散化的理论基础是：A
A 投资组合理论
B 期权定价理论
C 利率平价理论
D 无风险套利理论
5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ B ）。
A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性
6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲
B 风险分散
C 风险转移
D 风险补偿
7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ C ）两个方面。
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核
8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ
Ａ 风险管理知识
Ｂ 风险管理制度
Ｃ 风险管理理念
Ｄ 风险管理技能
１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
１１ 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
１２ 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ
Ａ Credit Metrics
B KMV模型
Ｃ VaR模型
Ｄ 高级计量法
13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？Ａ
Ａ 信用等级
Ｂ 资产规模
Ｃ 盈利水平
Ｄ 还款意愿
14压力测试是为了衡量：B
A 正常风险
B 小概率事件的风险
C 风险价值
D 以上都不是
15外部评级主要依靠：A
作者：jingjishi1232008-8-20 17:04 回复此发言
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6 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
A 专家定性分析
B 定量分析
C 定性分析和定量分析结合
D 以上都不对
16预期损失率的计算公式是：Ａ
Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口
Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额
Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额
Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额
17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？Ｄ
Ａ 不良贷款清收转化情况
Ｂ 新发放贷款质量情况
Ｃ 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
Ｄ 以上都是
18信用风险经济资本是指：Ａ
Ａ 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
Ｃ 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
Ｄ 以上都不对
19贷款组合的信用风险包括：Ｃ
Ａ 系统性风险
Ｂ 非系统性风险
Ｃ 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
Ｄ 以上的都不对
20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B
A15亿
B 12亿
C 20亿
D 30亿
21以下关于相关系数的论述，正确的是：Ｄ
Ａ 相关系数具有线性不变性
Ｂ 相关系数用来衡量的是线性相关关系
Ｃ 相关系数仅能用来计量线性相关
Ｄ 以上都正确
22信用转移矩阵所针对的对象是：Ｃ
Ａ 客户评级
Ｂ 债项评级
Ｃ 既有客户评级，又有债项评级
Ｄ 以上都不对
23情景分析用于：B
Ａ 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
Ｂ 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
Ｃ 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
Ｄ A和C
24资产证券化的作用在于：D
A 提高商业银行资产的流动性
B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C 是一种风险转移的风险管理方法
D 以上都正确
25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ
Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝
（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
Ｄ 以上都不对
26以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系统
Ｂ ５Ps系统
Ｃ CAMELs系统
Ｄ 以上都是
27贷款定价中的风险成本是用来：Ａ
Ａ 抵销贷款预期损失
Ｂ 抵销贷款非预期损失
Ｃ 抵销贷款的预期和非预期损失
Ｄ 以上都不对
该条件是第28-29题的条件
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B
A 2亿
B 3亿
C 5亿
D 10亿
30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C
A0.25
B0.14
C0.22
D0.3
31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C
Ａ0.01
B 0.012
C 0.018
D 0.03
32以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系统
Ｂ ５Ps系统
Ｃ CAMELs系统
Ｄ 以上都是
33绝对信用价差是指：Ｂ
A 不同债券或贷款的收益率之间的差额
B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
作者：jingjishi1232008-8-20 17:04 回复此发言
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7 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D 以上都不对
34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ
Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
Ｄ 以上都不对
35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
37金融资产的市场价值是指：B
A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、
谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A
A 利率
B 汇率
C 股票指数
D 商品价格指数
39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
A 收益率曲线风险
B 期权性风险
C 重新定价风险
D 基准风险
40以下业务中包含了期权性风险的是：Ｃ
Ａ 活期存款业务
Ｂ 房地产按揭贷款业务
Ｃ 附有提前偿还选择权条款的长期贷款
Ｄ 结算业务
该条件为41－43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示
固定利率融资成本 浮动利率融资成本
A企业 10% LIBOR+2%
B企业 8% LIBOR+1%
41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
A Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资
Ｂ A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资
Ｄ A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资
42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？Ａ
Ａ １％
Ｂ ２％
Ｃ ４％
Ｄ ５％
43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
ＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：Ｃ
Ａ 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
Ｂ 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
Ｃ 货币互换需要在期初和期末交换本金
Ｄ 以上都不对
45以下关于期权的论述错误的是：Ｄ
Ａ期权价值由时间价值和内在价值组成
Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
Ｄ 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？Ａ
Ａ 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
Ｂ
持有待售的投资
Ｃ 持有到期的投资
Ｄ 贷款和应收款
47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
A 700万美元
B 500万美元
C 1000万美元
D 300万美元
48以下关于久期的论述正确的是：A
A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
作者：jingjishi1232008-8-20 17:04 回复此发言
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8 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
49以下不属于内部欺诈事件的是：Ｄ
Ａ头寸故意计价错误
Ｂ多户头支票欺诈
Ｃ交易品种未经授权
Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件
50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
A 信息系统升级换代
B 合规问题
C 员工的知识/技能培养
D 公司治理结构的完善
51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：Ｂ
Ａ 《商业银行市场风险管理指引》
Ｂ 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
Ｃ 《商业银行资本充足率管理办法》
Ｄ 《巴塞尔新资本协议》
52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：Ａ
Ａ 建立完善的公司治理结构
Ｂ 建立完善内部控制
Ｃ 加强外部监管建设
Ｄ 以上都不是
53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B
Ａ 操作风险损失
B 信用风险损失
C 市场风险损失
D 以上都不对
54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B
A 40%
B30%
C 20%
D 10%
55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B
A 市场风险
B 操作风险
C 流动性风险
D 声誉风险
56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ Ｄ
A强化内控意识，树立内控优先理念
B 完善激励约束机制
C 提高内控制度的执行力
D 以上都是
57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C
A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D 以上都不对
58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：B
A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B
过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任
D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？D
A 5类
B 6类
C 7类
D 8类
60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：D
A 市场风险
B 流动性风险
C 信用风险
D 操作风险
61商业银行资产的流动性是指：Ａ
Ａ 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C 商业银行流动资产数量的多少
D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？Ｄ
Ａ 将短期借款与长期贷款匹配
Ｂ 将长期借款与长期贷款匹配
Ｃ 将短期借款与短期贷款匹配
Ｄ 资产和负债的期限结构比较平衡
63 已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：B
A 30亿
B 60亿
C 40亿
D 50亿
该条件为为-66题的条件
如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：
商业银行资产价值的变化为：A
A 资产价值减少27.8亿元
B 资产价值增加27.8亿元
C 资产价值减少14.8亿元
D 资产价值增加14.8亿元
65 商业银行负债价值的变化为：C
A 负债价值减少27.8亿元
B 负债价值增加27.8亿元
C 负债价值减少14.8亿元
作者：jingjishi1232008-8-20 17:04 回复此发言
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9 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
D 负债价值增加14.8亿元
66 商业银行总价值变化为：Ｂ
Ａ 增加１３亿元
Ｂ 减少１３亿元
Ｃ增加42.6亿元
Ｄ减少42.6亿元
67 已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：
A 55亿
B 30亿
C 45亿
D 50亿
68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：Ａ
Ａ 资产流动性风险
Ｂ 负债流动性风险
Ｃ
流动性过剩
Ｄ 以上都不对
69战略风险属于一种：A
A 长期的潜在的风险
B 短期的风险
C 显性的风险
D 以上都不对
70由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C
A 声誉风险
B 市场风险
C 战略风险
D 国家风险
71可能影响商业银行声誉的事件不包括：C
A 流动性恶化
B 出现重大操作失误
C 国家监管变化
D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D
A 改善公司治理结构
B 预先做好防范危机的准备
C 确保各类主要风险得到正确识别和排序
D 利用精确的数量模型进行量化
73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C
A 《有效银行监管的核心原则》
B 《巴塞尔新资本协议》
C 《巴塞尔资本协议》
D 以上都不是
74CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：A
A 企业资产价值的看涨期权
B 企业资产价值的看跌期权
C 企业股权价值的看涨期权
D 企业股权价值的看跌期权
75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D
A 内部关联交易频繁
B 连环担保十分普遍
C 财务报表真实性差
D 资金链脆弱
76我国银行业监督管理的基本法律是：Ｃ
Ａ 《巴塞尔资本协议》
Ｂ 《巴塞尔新资本协议》
Ｃ 《银行业监督管理法》
Ｄ 《有效银行监管核心原则》
77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：Ｄ
Ａ 资本充足性
Ｂ 资产质量
Ｃ 管理水平
Ｄ 竞争力水平
78银监会公布的风险监管核心指标不包括：Ｄ
Ａ 风险水平
Ｂ 风险迁徙
Ｃ 风险抵补
Ｄ 风险价值
79 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：Ａ
Ａ ４％
Ｂ ８％
Ｃ １０％
Ｄ １２％
80 已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：B
A 25%
B 6%
C 2%
D 9%
二 多选题
１ 商业银行的经营原则是：ABC
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 扩张性
E 竞争性
2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE
A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 E 国家风险
3衡量风险的指标有：ABCD
A 方差 B 久期 C 凸度 D 在险价值（VaR）E 期望收益
4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE
A 风险分散 B 风险对冲 C 风
险转移 D 风险规避 E 风险补偿
５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 专家调查列举法
Ｂ 资产财务状况分析法
Ｃ 情景分析法
Ｄ 分解分析法
Ｅ 失误树分析法
６ 商业银行风险管理流程包括：ABCD
A 风险识别
B 风险计量
C风险监测
D 风险控制
E 风险对冲
7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD
A 经销商风险
B 假按揭风险
C 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D 借款人的经济财务状况恶化的风险
E 国家对房市采取宏观策措施
8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC
A 贷款承诺的利息
B 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C 贷款的违约回收率
D 贷款期限
E 借款企业的市场价值
9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥ
作者：jingjishi1232008-8-20 17:04 回复此发言
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10 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
Ａ正常 Ｂ关注 Ｃ次级 Ｄ可疑 Ｅ 损失
10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良资产／贷款率
Ｂ 预期损失率
Ｃ贷款风险迁徙
Ｄ不良贷款拨备覆盖率
Ｅ贷款损失准备充足率
12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 ：ABCDE
A 全面性
B 相关性
C及时性
D 可靠性
E 可比性
13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ ＡＢＣＤ
Ａ 资金成本
Ｂ 经营成本
Ｃ 风险成本
Ｄ 资本成本
Ｅ 通货膨胀调整成本
14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABC
A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 责任到人原则
E 追踪审核原则
15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤ
Ａ总收益互换
Ｂ信用违约互换
Ｃ信用价差衍生产品
Ｄ信用联动票据
Ｅ股票期权
16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ
Ａ 违约概率
Ｂ 违约损失率
Ｃ 违约风险暴露
Ｄ 期限
Ｅ 行业风险指数
17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ ＡＢＣＤＥ
Ａ 品德
Ｂ 资本
Ｃ 还款能力
Ｄ 抵押
Ｅ 经营环境
18 信用风险组合模型包括：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VaR
19根据无套利均衡原理，在０
期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤ
Ａ银行间的短期利率水平
Ｂ第０期到第１期的即期利率
Ｃ第１期到第２期的远期利率
Ｄ３年期的即期利率
Ｅ市场在３期内的平均利率水平
20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢ
Ａ 时间价值
Ｂ 内在价值
Ｃ 执行价格
Ｄ 标地资产价格
Ｅ 无风险利率
21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD
A 直接使用可获得的市场价格
B 使用公认的模型估算市场价格
C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
E 根据资产获得时的历史成本
22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥ
Ａ 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｂ 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｃ 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣ
Ａ资产的到期期限
Ｂ资产的不同市场价值
Ｃ资产的到期收益率
Ｄ资产的现值
Ｅ资产的当期收益率
24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ
Ａ 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
Ｂ 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
Ｃ 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
Ｄ 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
Ｅ 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤ
Ａ 人员因素
Ｂ 内部流程
Ｃ 系统缺陷
Ｄ 外部因素
作者：jingjishi1232008-8-20 17:04 回复此发言
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11 2008年银行从业资格考试试题资料大全((-)
Ｅ 其他因素
26核心雇员流失的风险具体体现为：BCD
A 核心员工的知识
/技能缺乏
B 缺乏足够后援/替代人员
C 相关信息缺乏共享和文档记录
D 缺乏岗位轮换机制
E 核心员工的欺诈行为
27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD
Ａ 数据/信息质量
B 违反系统安全规定
C 系统设计/开发的战略风险
D 系统的稳定性、兼容性、适宜性
E 系统开发、维护成本过高
28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABC
A 前三年中各年为正的总收入
B 前三年中总收入为正数的年数
C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D 前三年的总收入
E 所计量的总的年数
29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣ
Ａ 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
Ｂ 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
Ｃ 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
Ｄ 必须具备完善、健康的公司治理结构
Ｅ 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ ＡＢＣＤ
Ａ 完善的公司治理结构
Ｂ健全的内部控制体系
Ｃ普及合规管理文化
Ｄ集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
Ｅ 强大的研发实力
31以下论述正确的是：ＡＤ
Ａ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
Ｂ 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
Ｃ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
Ｄ 对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
Ｅ 零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
32商业银行经营中的三性原则是：ABC
A 盈利性
B 流动性
C 安全性
D 扩张性
E 竞争性
33衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到？BC
A 现金头寸指标
B 核心存款比例
C 贷款总额与总资产比率
D 流动资产与总资产比率
E 大额负债依赖度
34流动性风险预警的内部指标包括：ABCD
A 盈利水平
B 产品业务的风险水平
C 资产负债结构
D 资产负债质量
E 层人事更替
35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？ＡＢＣＤＥ
Ａ 明确商业银行的战略愿景和价值理念
Ｂ 有明确记载的声誉风险管理流程及
Ｃ 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
Ｄ 有明确记载的危机处理／决策流程
Ｅ 建设学习型组织
36国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法
是：ＡＢＣＤ
Ａ 推行全面风险管理理念
Ｂ 改善公司治理
Ｃ 预先做好危机防范准备
Ｄ 确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
Ｅ 加强对声誉风险的量化分析
37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE
A 公共性质论
B 利益冲突论
C 债券保护论
D 银行风险论
E适度竞争论
38银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE
A 准确性原则
B 可比性原则
C 及时性原则
D 持续性原则
E 保密性原则
39我国商业银行信用风险监管指标包括：ＡＢＣＤＥ
Ａ 不良资产率
Ｂ 不良贷款率
Ｃ 贷款损失准备率
Ｄ 单一客户授信集中度
Ｅ 预期损失率
40我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ
Ａ 《银行业监督管理法》
Ｂ 《中国人民银行法》
Ｃ 《商业银行法》
Ｄ 《行政许可法》
Ｅ 《巴塞尔新资本协议》
三、判断题
1风险就是指损失的大小 F
2市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。T
3商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性T
4违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。F
5客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。F
6压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。T
7贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。F
8 KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。T
9贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T
10市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。Ｔ
11公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 Ｆ
12在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方 Ｆ
13商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险
范畴。 F
14通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。F
15操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。F
16对于商业银行来说，为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。F
17信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性 Ｔ
18商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 F
19 《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法。Ｆ
20随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。 F下载本文
