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协方差矩阵的特征值和特征向量怎么求
2024-08-17 15:23:19 责编:小OO
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对协方差矩阵进行特征值分解，求解特征值和特征向量。
1、对协方差矩阵进行特征值分解，特征值分解是将一个矩阵分解为一个特征矩阵和一个因子矩阵的乘积，对于协方差矩阵，可以将其分解为特征矩阵和因子矩阵的乘积，其中特征矩阵的每个列向量是协方差矩阵的一个特征向量，因子矩阵是对角矩阵，对角线上的元素是协方差矩阵的特征值。
2、求解特征值和特征向量，通过特征值分解，可以得到协方差矩阵的特征值和特征向量，特征值是因子矩阵对角线上的元素，特征向量是特征矩阵的列向量。

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