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gammar 为负且delta 为零,此时风险是什么样的
2024-09-29 00:29:51 责编:小OO
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此时头寸持有者会损失惨重。权头寸的Gamma是头寸的Delta关于资产价格的变化率。如，0.1的Gamma表明当资产价格增加一小数值，Delta将增加这一数值的0.1倍。当期权头寸的Gamma值大而且为负，同时Delta为0，若资产价格有大的变化(不管是增加还是减少)，该期权头寸持有者会损失惨重。投资有风险，请谨慎决策。

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