上海市不属于任何省份，它是一个直辖市。
直辖市是中国的一种特殊的行政区划，与省份、自治区、特别行政区并列。直辖市往往有较大的建成区、较多的居住人口，且在全国的政治、经济、科学、文化、交通等方面具有重要地位。中国现有北京市、天津市、上海市、重庆市4个直辖市。
上海市位于中国华东地区，地处太平洋西岸，亚洲东沿，是长江三角洲冲积平原的一部分。上海是中国经济最发达的城市之一，也是中国的经济、金融、贸易和航运中心。
所以，当你听到“上海市”时，应该直接理解为它是一个的直辖市，而不是某个省份的一部分。
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