摘 要：本文在对个人信贷风险管理理论研究进行总结归纳的基础上，对某银行个人信贷业务中存在的问题及其原因进行了分析，并提出了完善银行内部预警与评分机制、提升风险管理理念、开发低风险客户群体、强化个人贷款担保管理等对策建议。

关键词：个人信贷；风险控制

一、国内外个人信贷风险管理的研究进展

西方学者对商业银行个人信贷课题的研究内容涵盖了商业银行个人信贷理论、个人信贷模型、个人信贷风险管理模型等。

Stightz和weiss论述了信息不对称的信贷市场上的信贷分配问题，认为若银行肆意提升利率或增加抵押额度都将使银行贷款的风险程度会大大提高，这样不但会打击优质投资者的信心，还会促使借款人将款项投资于其它风险较高的项目，这两种情况都会间接影响到银行的利润。Klein和Leffier认为，信用在竞争型市场上受到关注的条件是潜在的长远经济利益大于当前背弃合同而获得的利益。

信用打分模型是一种用于支持决策的人工智能技术，该项技术主要是用于评测违约的概率，其目的最终还是为了防范风险。1965年信用卡的发行失败使得银行及其他信用卡发行机构进一步认识到信用评分模型的重要性。后来，当银行等机构普遍使用信贷评分技术后，他们发现信贷评分技术比以往的经验模型都更能准确地预测违约率，因此，总体违约率也降低了50%以上。

由于住房抵押贷款违约现象比较突出，在对住房抵押违约情况的剖析中，Hayre研究了穆迪公司对美国加州1970年至1988年之间产生的大约七百万件住房抵押贷款中的违约情况，结果表明：贷款房价越高，借款人违约的可能性也就相应越大;而且贷款履行时间与银行损失程度的关系曲线图呈倒V字形状，这说明还款前期和还款后期银行的违约概率较小。Thomas研究发现29至36岁人群的违约率最高。zhou认为借款时间越长，信用等级越低，违约率也就相应越高。

针对银行等金融中介业务的变化，Allen和Santomero认为，风险管理己经成为银行和其他金融中介的主要工作内容之一。CholtenS和wensveen认为，风险管理从诞生起就应该是银行的核心业务，银行总是不断地持有风险资产并长期地进行风险管理。

我国学者对个人信贷业务的风险管理的研究主要包括以下几个方面：

（一）信贷风险的研究。我国信贷风险主要研究了如何建立个人诚信制度，如何进行个人信用分级，如何构建模型分析信用风险等;娄荣民、汤钟尧、房世平等对嘉兴市的个人贷款业务进行系统研究后认为，在我国建立覆盖全社会的个人信

用体系是十分有必要的。

肖北溟等人利用某银行个人贷款历史数据，通过因子分析方法构建的模型使评级指标体系更加科学、合理。蒋放鸣分析了我国商业银行风险管理落后的原因，阐述了个人信贷风险产生的内在机理，并从风险文化、风险监控、风险度量、风险转移等方面提出了我国银行进行全面个人信贷风险管理的对策和建议。

（二）信贷风险管理模型适用性的研究。沈沛龙、任若恩依据国际上新资本充足率框架的基本原则，结合巴塞尔银行监管委员会指定的确定资本金的VAR方法，并把CreditMetriesTM的基本原理同我国银行的个人信贷风险管理工作实践相结合，研究了可应用于我国银行的内部风险管理的基本框架。

龙海明、黄卫通过案例研究了基于J.P摩根信用度量方法的VAR方法在个人信贷风险管理中的应用，为我国银行个人信贷风险管理提供了一个全新的思路，并提出了相应的建议。

（三）信贷风险成因的研究。黄儒靖研究了我国在个人信贷业务中出现的银行“惧贷”和借款人不注意维护自身信誉的情况，指出了这是在现有的个人信用制度缺位的条件下授信与受信两个主体间动态博弈的均衡结果。

李艳锋、戴国杰、苏爱军从信息不对称角度分析了贷款过程中和贷款后期由于信息不对称所导致的各类风险，并从多个方面阐述了减少信息不对称的途径。

二、个人信贷业务风险管理存在的问题

（一）贷款不良率持上升的趋势。某基层银行开展个人信贷业务的三年多时间里，其贷款不良率也在逐年增加。据统计，2009、2010和2011年末，10天以上逾期贷款分别为37笔174.59万元，逾期率0.66%；124笔487.91万元，逾期率0.9%；142笔527.98万元，逾期率1.1%。

（二）住房贷款的潜在风险正日益增加。从某基层银行建行以来，住房贷款一直被视为风险低、收益稳定的优质业务之一。截至目前，发放的个人住房贷款的贷坏账大都管理可控制在0.1%一0.2%之间。从短期来看，住房贷款属于当前资产类别中质量最高的贷款种类。但从国内外银行业的经验表现来看，住房贷款风险具有很强的滞后性，个人住房贷款违约率一般在贷款发放三年后才会逐渐显现，因此，不可低估对于个人住房贷款的潜在风险。

（三）小额联保类贷款风险相对较高。小额联保类贷款一直是该行发展较好的一项业务，小额联保贷款是针对农户和微小企业主担保难而专门设计的一款贷款产品，前期该行在专业村、专业市场建设中科用本产品，有效的解决了城乡百姓融资难的问题，但近期由于部分支行对产品理念的错位理解，出现了联保贷款集中使用现象

，对全行资金安全造成了潜在的系统性风险。截止2012年2月全行小额贷款余额中农户联保贷款占比22.56%，商户联保贷款占比65.96%，联保类贷款总占比达88.53%，联保类不良贷款在不良贷款余额中占比达72.17%。

三、问题形成的原因

（一）组织架构不够合理。目前，该行个人信贷业务风险管理的组织架构为：该行总行的信贷审查委员会是个人信贷业务风险管理的最高机构，各分行信贷审批部下属的“个人资产审批中心”是个人信贷业务的主要审批机构，分支行的零售业务部都是由个人信贷业务部门负责具体操作工作。

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