1. 当多重共线性严重时，常用的t检验和F检验失效。（   ）

2. 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（   ）

3. 在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。（   ） 

4. 满足阶条件的方程一定可以识别。（   ）

5. DW检验中的d值数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小。（   ）

二、选择题（每小题2分，共15小题，共30分）

1．把反映某一总体特征的同一指标数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（    ）                               

A.截面数据     B.时间序列数据   C．修匀数据     D.面板数据

2．判定系数R2的取值范围是（      ）。

A．R2≤-1　　　 B．R2≥1　　　   C．0≤R2≤1　　  D．－1≤R2≤1

3. 某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（      ）。

A．预测区间越宽，精度越低　        　B．预测区间越宽，预测误差越小

C　预测区间越窄，精度越高　        　D．预测区间越窄，预测误差越大

4. 回归变差（或回归平方和）是指（         ）。

A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和

B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和

C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差              

     D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差

5.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说(   ) 

A.应为正值，应为负值     B.应为正值， 应为正值 

C.应为负值，应为负值     D.应为负值，应为正值 

6.半对数模型中，参数的含义是（       ）。 

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化        B．Y关于X的边际变化 

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化    D．Y关于X的弹性

7．回归分析中的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（  ） 

A. 使达到最小值    B.使使达到最小值 

C. 使达到最小值      D. 使达到最小值 

8.若线性回归模型中的随机误差项存在异方差，但满足其他经典假设时，则估计模型参数应采用（     ）。

      A．普通最小二乘法                           B．工具变量法

      C．广义差分法                               D．加权最小二乘法

9．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于0.8，则DW统计量近似等于(      )。

  A．0.8          B．0.6        C．0.4        D． 2.0 

10. 分布滞后模型的延期效应为：（    ）。

  A．2.00      B．1.20     C．0.80    D．0.60 

111 男性

0 女性

1 白种人

0 其它

.大学教授薪金回归方程：，其中为大学教授年薪，为教龄，           ，           ，则非白种人男性教授平均薪金为 (   ) 

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（  ） 

A.          B. 

C.      D. 

13.下面是简化的三部门宏观经济计量模型，

则模型中前定变量的个数为（           ）。

A．1          B．2         C．3         D．4

14.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（  ） 

A.不确定，方差无限大           B.确定，方差无限大 

C.不确定，方差最小             D.确定，方差最小

15.在DW检验中，随机扰动项无自相关的区域是（  ）

       A．       B．    C．   D． 

三、简答题（每小题6分，共5小题，共30分）

1.简述计量经济学的研究步骤

2. 简述多元线性回归模型的古典假定

3.简述模型随机扰动项自相关导致的后果

4.什么是虚拟变量？

5. 什么是工具变量？

四、计算题（10分）

克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLS估计得出了下列回归方程： 

（8.92）（0.17）（0.66）（1.09）

=0.95    F=107.37   

(括号中的数据为相应参数估计量的标准误，已知F0.05（3，23）=3.028)。 

试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。 

五、分析题（20分）

根据某城市1978—1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型： 

se =（340.01）（0.06）

=0.9748, S.E.＝1065.425,  DW＝0.0934, F=733.6066

试求解以下问题：

1.取时间段1978—1985和1991—1998，分别建立两个模型。

模型1： 

t=（-8.7302）（25.4269）

＝0.9908, =1372.202

模型2： 

t=（-5.0660）（18.4094）

=0.9826, =58111

计算F统计量，即F=/=58111/1372.202=4334.9370，给定α=0.05，查F分布表，得临界值F 0.05 (6,6)= 4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （5分）

2.利用对回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：

   =0.5659,

计算 (n-p) =18*0.5659=10.1862,给定显著性水平α=0.05，查分布表，得临界值=7.81，其中，自由度p=3，请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （5分）

3.试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。（5分）

4.根据模型的dw值，该模型还可能有什么问题？为什么？（5分）下载本文