姓名：张正帅 学号：11220987 班级：会计6班
摘要：利率市场化给我国银行带来了新的机遇与挑战,我们在把握这些机遇的同时,也要积极地应对潜在的风险｡识别利率市场化对商业银行的影响､规避其带来的风险既迫切又重要｡要彻底地消除和防范利率市场化带来的影响,不仅需要商业银行转变经营模式､减少对传统业务的依赖,还需要其强化利率风险意识､建立完善的利率风险管理体系｡这不仅有利于增强商业银行的竞争力,也有利于银行的长期发展。
关键词：利率市场化;利率风险;银行;对策
利率市场化一般是指存贷款利率由各银行根据资金市场的供求关系来调节,最终形成以银行基准利率为引导,以同业拆借利率为金融市场的基准利率,各种利率保持合理利差和分层有效传导的利率体系｡它包括利率决定､利率传导､利率结构和利率管理等多个方面｡根据这样一个界定,利率市场化后,原来被严格管制的利率将完全被市场化利率所取代,这将使商业银行尤其是国有商业银行丧失利率管制下高额存贷款利差带来的高额利润,转而要承担利率市场化下的各种风险｡因此,我们有必要研究这一变化给商业银行带来的影响及应对策略。｡
一、我国银行经营的现状
从国际金融发展现状与前景以及结合当前世界经济状况来看，我国银行业调整与改革还任重道远。虽然我国的银行体系形成了形式多样、功能齐全、分工协作、互为补充的多层次机构体系，并且以国有商业银行为主体、其他银行业金融机构相互并存的结构，但银行业的经营现状不容乐观。
盈利能力方面。与国外银行相比，我国商业银行的盈利能力还存在较大差距。国有独资商业银行的资本收益率只有5%左右，而且呈逐年下降趋势，而同期英美国家银行业的平均资本收益率都在20%以上，英国甚至达到了26%。相比较而言，股份制商业银行较国有独资银行的盈利能力相对较强，但即便是我国的5家股份制商业银行进入2000年世界1000家大银行榜，其平均资本收益率也仅仅只有11%，远远落后于国外银行。
资产质量方面。对于我国国有商业银行而言，截至2004年6月，不良贷款余额比年初下降4.82个百分点，但仍然高达1.52万亿元，不良贷款比率为15.59%。截至同年9月，股份制银行不良贷款余额仅仅只有16.4亿元，虽然较上年底增加72.4亿元。不良贷款比率的变化说明了我国商业银行资产质量的日益提高，但也有少部分银行通过增加长期贷款数额或扩大贷款规模，亦即通过扩大分母的方式，以致降低不良贷款比率。
资本金方面。至2003年底，我国银行业（包括性银行在内）的平均资本充足率只有6.3%左右，而国有银行的平均资本充足率更低，仅仅为5%左右，这与国际规定的8%的警戒线尚有较大差距。近年来，我国银行业开始重视发展中间银行业务，如基金托管、代收代付、客户理财和委托理财等，并着重加快发展网上银行业务和电子银行，但就总体上而言，传统存、贷、汇业务仍然是大部分商业银行的主营业务，在金融创新领域，步伐也远远跟不上西方银行业的发展进程。
二、利率市场化给我国银行带来的影响
（一）、利率市场化导致我国银行竞争加剧、利润下降
一般情况而言，银行在维持基本存贷利差条件下，商业银行尤其是国有银行为了保证获取高利润，选择控制存、贷款利率上限和下限的方式已经得到广泛利用。一旦利率管制放开，金融机构之间存款与贷款的竞争就会加剧，银行利润也会因此而下降，对于业务单一、以存贷利差收入为主要利润来源的商业银行来说，这无疑是致命的打击。
我国商业银行的经营模式是以传统的存贷款业务为核心，利息收入作为利润的主要来源，业务发展上过度依赖大中型公司客户，这导致商业银行客户结构、业务结构、信贷投向严重“同质化”。在放开利率管制的情况下，银行生存的需求再也不能仅仅建立在单一存贷利差收入的基础上，商业银行必须在此基础上调整业务结构及经营战略，这会增加其面临的风险和压力。
（二）、银行面临的主要风险将是利率风险
所谓利率风险，指的是由于利率的变动导致资产价值与收益相对于负债成本和价值发生不对称的变化，而造成银行收入损失和资产损失的风险。从我国银行业的现状来分析来看，我国商业银行由于利率市场化可能面临的利率风险主要有以下几种：利率结构风险、选择权风险、信用风险和收益曲线风险。
利率结构风险。不一致的存贷款利率波动会造成利率结构风险。它主要有两种表现形式：
1、当长期存贷利差波动幅度与短期存贷利差波动幅度不一致时，银行资产负债结构会与这种长短期波动不一致产生不协调会减少净利息收入
2、存贷款利率波动幅度不一致时，由于存贷款之间的利差会缩小，这也会减少银行净利息收入。在我国外币市场，第一种形式的风险已有出现，它的主要原因是银行对大额外币存款采取自行定价的方式，同时利率高低水平有时会成为银行扩大资产规模和抢夺市场份额的重要手段，这将会导致贷款利率上升幅度远低于存款利率上升幅度，利率结构风险逐步显现的问题
选择权风险。由于客户拥有存贷款选择权，在利率波动的情况下，这会导致银行承担利率风险，这种风险称为选择权风险。按照我国现有的利率，客户可随意决定是否提前偿还贷款、支取存款，利率上升会引导存款客户通过提前支取再投入的方式达到套取较高利率的目的；而利率下降会迫使贷款客户可以提前偿还该期以前高利率贷款以期低利率新贷款。即便有协议规定贷款不能提前收回或还款，然而在实际操作中，当利率下调时，优势客户经常会为了获得较低利率再贷款，从而要求提前还款。这种情况尤其在近年来我国利率连续下调情况下较为多见，客户提前还款更是司空见惯。放开利率管制以后，由于利率波动频繁，这意味着我国商业银行将面临着很大的选择权风险。
信用风险。在发展中国家，金融抑制(即和管制实际利率，这导致实际利率经常处于较低的水平甚至经常为负值)的现象普遍存在，在利率市场化的情况下，被压抑的实际利率水平由于利率管制放松而上升，由于金融市场信息不对称普遍存在，通常实际利率上升会导致信贷市场的逆向选择和逆向激励，从而会加大银行业整体信用风险。
收益曲线风险。收益变动风险来源于商业银行负债期限结构与其自身资产不匹配引发的收益的不确定性。当利率敏感性负债少于利率敏感性资产，由于利率上浮，银行会因此增加收益；反之，当利率敏感性负债大于利率敏感性资产，银行收益会利率下调而增加，随着利率上浮而减少。这说明利率波动引发利率风险是现实可能的，在相应风险管理缺乏而利率又频繁波动的情况下，这可能会导致银行面临巨大风险，以致重大的损失。特别当资金剩余状态(自然有“惜贷”的原因)为我国商业银行的常态，这些存差资金大部分都投放到国债或上存到央行，利率一旦上升，必将导致银行的国债投资大幅贬值。因此这可能给我国商业银行造成巨大的损失。
三、银行业应对市场利率化的对策
（一）、加强信贷风险管理
加息使得银行业资金实力、经营能力等各方面都有了很大的提高,上述章节中明确分析了加息会给银行业带来的信贷风险及信贷压力,因此银行业一定要针对此次加息加强信贷风险管理及营销管理。加强信贷风险管理首先要降低成本,我国的银行业要想在日益竞争激烈的银行市场中站稳脚跟，就必须从交易成本上下手。在融资领域中,交易成本主要是指借贷双方完成交易所需要的费用,主要包括搜寻费用或信息费用、谈判费用、实施费用，掌握的各种可能的契约信息越多搜寻交易的费用越少，同时按照市场已经形成标准化的交易方式进行交易时,所需要的费用要小得多。银行业可以采取以下措施来降低成本:
1、银行要创新专门的部门并以其资金实力雄厚、网点密布资金卓著和专业技术熟练的优势提供中介服务从而节约了存款人和借款人寻找交易对象、识别交易品质和交易谈判等一切费用。
2、建立科学的信贷管理系统。此次加息只是中国利率市场化进程中的一小步，银行业要实现银行信贷资料和数据的共享和网络化，通过银行信贷管理系统建立集中的数据管理中心,实现银行总行、分行、支行间的信息共享和数据传输及时畅通，能将有关最快的通知各分行并制定相应的战略决策。同时，实现信贷资产管理的及时化可以进行贷款分类的实时操作和统计,并可通过建立信贷风险预警模型,对信贷风险自动识别并预警。
3、加强银行的信贷营销管理。由于利率上升,银行业吸收了储户的大量资金,但是光有资金还不足以给银行带来利润,银行的营销管理在产生利润方面同样举足轻重,银行营销管理的目的是实现客户目标与银行信贷目标。只要银行掌握了确实的客户需求信息,通过成功的构思和策划创造机会并抓住机遇,便能打开互利和双赢的局面,在不断变化的利率市场中立于不败之地。
（二）、加强银行的利率管理
加息对我国的长期债券投资有着不可小觑的负面影响，很大一部分原因是因为我国的银行业的利率管理还不是很完善，不能及时应对随时变动的市场利率。因此银行业亟待加强对利率的管理。
1、打造银行业利率风险管理的基本流程,建立健全系统内部严密的利率风险监控体系。在接受外部监管的同时,银行内部要建立起包括董事会、管理高层以及相关的职能部门组织的利率风险监管组织体系,同时,要建立从风险识别、测量到处理和评价多个阶段的利率风险管理流程。
2、建立高效的利率风险预警机制。一方面,要灵活运用国际银行界通行的预测方法对利率变动方向、利率变动水平等进行前瞻性预测，有效的进行利率风险预测。应该尽快建立利率走势预测、利率风险计量和利率风险管理的计算机模拟分析模型,提高利率风险管理的科学性;另一方面,要建立制度化及利率执行效果反馈机制，各银行最好有专人督促落实决策部门确定的利率,检查利率在执行过程中是否出现偏差，检验利率是否达到预期效果,并对实际与预期差距进行分析评估,研究预测相关市场利率的变化趋势及对金融机构的潜在风险,并为利率的调整提供决策建议。
（三）、提高银行业的竞争能力
1、加强中间业务开发,提高金融创新管理
此次加息使国外的一些外资银行利用它们起步早、在管理方面经验丰富风险应对机制好等优势在同国内银行竞争中占得上风。而我国的银行要想在市场竞争中立稳脚跟就必须不断的将其产品差异化,使银行的产品能够对顾客更有吸引力。因此，银行不仅要有创新意识,而且要敢于打破现有模式，必须使其产品更加便利、必须不断的增加产品的新功能或价值，在金融产品创新方面, 不能固守于原来的银行业务, 可以在经营活动中通过扩大与证券、保险业的合作范围，共享网络信息资源等途径，为证券、银行、保险的混业经营创造条件，同时银行管理者应将银行为客户做主的观念应转变为客户为银行做主的观念。
2、提高银行业的服务质量
除了金融创新，我国商业银行同国外商业银行竞争的一个重要方法是提高服务质量。好的银行的服务能培养出大批忠实的顾客,不仅给银行稳定的吸收进大量的存款,还能创造更多的贷款的发放，即使只有一个微小的利差也能创造出很大的利润空间。因此银行要通过举办各种形式的培训,提高员工的各种相关知识和技能,使银行的业务水平达到客户满意的程度，同时确保银行经营场所的外观形象达到一流水平。
在经济全球化的今天, 银行业作为各国经济的核心产业，其作用已越国土疆界的范围,在全球各个国家及地区积极体现着资本的力量,虽然加息给我国的银行业带来了很大的挑战,增加了信贷风险和长期债券投资的机会成本，使得我国商业银行业相对于国外的银行业竞争压力增大等;但更多地给我国的商业银行业带来了机遇,增强了商业银行业的资金实力，有效的抑制了投资过热从而使每一笔投资都谨慎从事，并且对提高商业银行的经营业务能力起到积极作用。随着经济贸易的全球化将加快,商业银行业在资产质量、经营管理和风险控制等方面还存在许多问题,如果处理不当,银行系统可能成为中国经济持续发展的障碍,甚至影响整个经济的稳定。本文针对我过银行业出现的问题挑战所提出对策，相信能带领我国的银行业进入一个新的阶段,同时也再次带领我国的经济稳定的腾飞。
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