《计量经济学》考试试卷（A卷）

1．在二元线性回归模型中，回归系数的显著性检验的自由度为(   C  )。

A. n-1                           B. n-2   

C. n-3                           D. n-4

2．价格（元）与需求量（吨）之间的回归方程为，说明（  D    ）

A. 价格每上涨一元，需求量增加356吨 

B. 价格每上涨一元，需求量减少1.4吨        

C. 价格每上涨一元，需求量平均增加356吨  

D. 价格每上涨一元，需求量平均减少1.4吨

3．对模型进行总体显著性检验，检验的零假设为（   A  ）。

A．                      B.     

C.                            D. 或

4．德宾—沃森统计量的取值范围为(  B    )。

A.-1≤DW≤1                          B. 0≤DW≤4   

   C.0≤DW≤2                           D. 1≤DW≤4

5．利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线，必然通过(  D    )。 

A. 点                         B. 点 

C. 点                          D. 点 

6．随机解释变量与随机误差项线性相关时，寻找的工具变量，正确的是(   B  )。

A. 与高度相关，同时也跟高度相关    B. 与高度相关，但与不相关

C. 与不相关，同时跟高度相关        D. 与不相关，同时跟不相关

      院、部                     班 级                   姓名               学号                             

………………………………………………密………………………线………………………………………………

7．某商品需求函数为:，其中为需求量，为价格，为了考虑“(男性、女性)和“(东部、中部、西部)”两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为(   C )。 

A. 5             B. 4          C. 3           D. 2

8．有限多项式滞后模型中，将参数表示为关于滞后期的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的(   B   )。 

A.异方差问题                         B.多重共线性问题  

C.序列相关问题                       D.随机解释变量问题

9. 对于自适应预期模型，估计模型参数应采用(  D     )。

A.普通最小二乘法                   B.间接最小二乘法

C.二阶段最小二乘法                 D.工具变量法

10. 设某商品需求模型为，其中是商品需求量，为商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生（    B   ）。

A. 异方差    B. 完全多重共线性    C. 不完全多重共线性    D. 自相关

1．建立与应用计量经济学模型的步骤有哪些？

（1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中的待估参数的数值范围

（2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性。

（3）估计模型参数

（4）模型检验，包括经济意义经验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验

2．什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？

随机误差项，是总体观测值与回归方程理论值的偏差。残差项是样本观测值与回归方程理论值之间的偏差。随机误差项是不可观测的随机变量。残差项是随机误差项的一个样本估计量。

3．对于多元线性回归模型，如果整个模型的显著性检验是显著的，为什么还要再进行解释变量的显著性检验？

对于多元线性回归模型，如果整个模型的显著性检验是显著的，并不能说明每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的，因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。

4.什么是自相关性？自相关性对模型的OLS估计有何影响？

1.参数估计量非有效

2.变量的显著性检验失去意义

3.模型的预测失效

5.什么是异方差性？有哪些检验方法？（至少列举三种检验方法）

异方差性是指对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而且互不相同的。

有图示检验法，Park检验，G-Q检验，white检验。

1.下列计量经济学方程哪些是正确的？对于正确的方程，指明方程类型。

（1）；

（2）；总体回归模型

（3）；

（4）；

（5）；

（6）；样本回归函数

（7）；样本回归模型

（8）。

解：（2）总体回归模型的随机形式（6）样本回归函数（7）样本回归模型

2.下表是中国内地2007年各地区税收和国内生产总值GDP的统计资料(单位：亿元)。

（2）对所建立的回归方程进行显著性检验（包括模型的显著性检验和系数的显著性检验）；

（3）若2008年某地区生产总值为8500亿元，求该地区税收收入的预测值。

解：（1）

        t=-0.1235)  (9.5912)

   经济意义：国内生产总值GDP每增长1个单位，税收平均增加0.07147个单位。

（2）由可知模型整体是显著的；可决系数,表明税收变化的76.03%可由GDP的变化来解释。从斜率项的系数看， <9.5912，且符合经济意义，所以变量的系数显著。

（3）将GDP=8500亿元带入得税收预测值y=596.8654亿元。

3.根据中国1978-1998城乡居民储蓄存款与GDP统计资料，建立城乡居民储蓄存款模型：

(-31.604) (.1)

＝0.9954    F＝4120.223    D.W＝0.7062

取显著性水平时，查表得＝1.22，＝1.42

又对该模型进行偏相关系数检验，结果如下：

（1）该模型是否存在一阶自相关？说明原因；

   存在一阶自相关，D.W＝0.7062<＝1.22

（2）该模型是否存在二阶自相关？说明原因；

    存在二阶自相关，由模型的偏相关系数检验图可以看出

3）如何修正？（指出修正方法即可）

 回归迭代法  广义最小二乘法 或广义差分法

4.设中国1985-1998的税收预测模型为，其中，、分别为税收和国内生产总值，为了检验1996年的税收是否对税收水平有影响，在模型中添加了虚拟变量,，利用Eviews软件回归结果如下：

（1）根据上表，写出税收的回归模型；

（2）1996年的税收是否对税收有显著影响？ 

（3）分别写出1996年前后的税收模型。

解：（1）

        t=（24.7475）（47.9488）（-10.328)  (11.2082)

(2)有。D1和xD的t统计值表明税收对税收的影响是显著的。

(3)

5.设有模型  

其中随机误差项满足，（其中为常数）.

(1)上述模型有什么问题?

(2)请进行适当变换消除该问题，并证明之。(写出具体步骤)

解：（1）异方差性

（2）由于，即随机干扰项的方差与解释变量之间存在相关性，那么可以用去除原模型，使之变成下面的新模型：              ， 

在该模型中，存在

即满足同方差性，于是可以用OLS估计其参数，得到关于参数，……的无偏有效估计量。下载本文