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国际金融实务计算习题
2025-10-05 11:12:07 责编:小OO
文档
1、设期初美元/人民币汇率为:1/8.1100,期末汇率为1/7.6120,求人民币/美元汇率的变动幅度?

2、已知:GBP/USD=1.6125/35 ;AUD/USD=0.7120/30

   求:GBP/AUD 或AUD / GBP

3、在外汇交易中,经常会碰到客户委托银行,按照规定的汇率成交。在这种情况下,银行要根据市场汇率的变化,根据客户的指定汇率,不断进行测算,以便在市场汇率达到客户要求时成交。

例:有一客户委托银行买入100万港币,卖出英镑,其指令汇率水平为:

HKD/GBP=0.0846,而外汇市场开盘时:

    USD/HKD  7.7452/62

USD/GBP  0.6732/40

(1)根据这时的汇率,是否可以达到客户的要求?

(2)如果USD/GBP汇价保持不变,那么USD/HKD汇价变化到什么程度也可以达到客户的要求?

4.假设银行同业间的美元/港币报价为7.05/7.35。某客户向你询问美元兑港币报价,如你需要赚取2~3个点作为银行收益,你应如何报出买入价和卖出价?

5.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元(英镑兑美元,斜线“/”表示“兑”的汇价。中国银行答道:“1.6900/10”。请问:

(1)中国银行以什么汇价向你买进美元?

(2)你以什么汇价从中国银行买进英镑?

(3)如果你向中国银行卖出英镑,使用什么汇率?

6.某银行询问美元对新加坡元的汇价,你答复道:“1.03/1.10”。请问,如果该银行想把美元卖给你,汇率是多少?

7.如果你是银行,你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67,客户要以港币向你买进100万美元。请问:

    (1)你应给客户什么汇价?

    (2)如果客户以你的上述报价,向你购买了500万美元,卖给你港币。随后,你打电话给一经纪人想买回美元平仓。几家经纪人的报价是:

    经纪人A:7.8058/65

    经纪人B:7.8062/70

    经纪人C:7.8054/60

    经纪人D:7.8053/63

你同哪一个经纪人交易对你最为有利?汇价是多少?下载本文

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